Forex z-score

Usando a pontuação Z para determinar o tamanho do comércio e impulsionar o desempenho Suponha que temos um método de negociação que nos dá grande confiança, produz resultados satisfatórios durante um longo período de tempo e que refinado por um longo período De estudo e experimentação. Estamos cientes dos riscos de alta alavancagem, e não jogar por entrar em comércios que não satisfazem plenamente os nossos requisitos. Estamos satisfeitos com nossos resultados, mas ainda não temos certeza sobre quanto devemos arriscar. O que podemos fazer para resolver este problema O que faz uma série de vitórias ou perdas significa Um dos principais problemas com qualquer método de negociação é o comprimento ea freqüência de estrias de vitórias ou perdas. Uma sequência de vitórias é um período durante o qual ganhos consecutivos são registrados em uma conta, e uma sequência de perdas é o oposto. Que tipo de rolamento que estas séries de vitórias e perdas têm para tamanhos comerciais Obviamente, se um estilo gera vitórias e perdas em estrias, os resultados não são independentes uns dos outros. Um comércio rentável está sugerindo a probabilidade de que haverá mais ganhos no caso de o comerciante aumenta o tamanho da sua posição. Inversamente, se uma perda nos adverte que será seguida por mais perdas, e nós devemos rejeitar nossa aproximação original e procurar nossa riqueza em outras ocasiões. Em outras palavras, cabeças em um flip nos diz que seguindo lance de moedas nos trará mais cabeças, e caudas levará a mais caudas em testes subseqüentes. Esse conhecimento pode nos permitir aumentar o tamanho de nossa posição com confiança razoável, ou eliminá-la em caso de perda. O z-score Z-score é a ferramenta matemática usada para calcular a capacidade de um sistema de negociação para gerar ganhos e perdas em estrias. A fórmula simples nos permite testar nosso desempenho e verificar se as estrias geradas apresentam um padrão aleatório ou não. Se o padrão for aleatório, ou em um nível de confiança não significativo, nossos resultados são independentes uns dos outros, e não há nenhum ponto em tentar escalar ou construir uma posição em negócios sucessivos. Por outro lado, se nossa estratégia é propensa a gerar estrias de uma forma não aleatória, podemos usar esse conhecimento para maximizar nossos lucros. A fórmula do z-score é N - número total de negócios em uma série (por exemplo, em uma seqüência de (--------) temos 15 comércios (), eo N é 15) R - Número total de séries de negócios rentáveis ​​e perdedores (se tivermos uma corrida para o nosso método, e temos uma seqüência de (--------), existem cinco séries S1 (), S2 (---) , S3 (), S4 (----), S5 () Então R é 5) W - número total de negócios lucrativos na série L - número total de negócios perdidos na série. Uma série é simplesmente uma série ininterrupta de vitórias ou derrotas. Por exemplo, () é uma série, como é (---), mas (-) não é. Então, tudo o que precisamos fazer para entender se a nossa estratégia nos permite repetir nossos lucros ou perdas de forma não aleatória é verificar sua pontuação z e compará-la com uma série de números que nós iremos Chamar o nível de confiança. O nível de confiança é simplesmente o equivalente de distribuição normal da pontuação z que recebemos de nossos testes. Se isso soa complicado, tudo o que o comerciante precisa saber é que, para ser considerado adequado para a maximização do lucro nos métodos de gestão de dinheiro nosso teste deve produzir resultados que são superiores a 1,96 ou inferior a -1,96 (correspondente ao percentil 95 do normal distribuição). Vamos calcular a pontuação z para a seqüência acima de trades (--------). Verificamos o resultado na tabela acima e vemos que 1,64 corresponde a um nível de confiança de 90%. Isso significa que nossos resultados, embora bons, não são ideais em termos estatísticos, e devemos ser cautelosos na aplicação de estratégias de gestão de dinheiro para maximizar nossos lucros. Um exemplo com um bom z-score. Abaixo, examinamos o caso de uma boa pontuação z, e como ela se compara com um método comum. Z-score ação stretegists Mudança no total Estratégicos não z-score Mudança de conta no total Comprar, high z-score sugere uma seqüência de ganhos Comprar, z-score diz que nossas perdas se seguirão, saída Comprar, cortar perdas, , High z-score sugere uma seqüência de ganhos Sell, z-score diz que as nossas perdas se seguirão, Exit Neste exemplo, examinamos os retornos hipotéticos de dois comerciantes diferentes, um dos quais emprega uma estratégia z-score, enquanto o Outros usa um método de escalonamento simples. Suponhamos também que a seqüência de negociações faça parte de uma amostra maior que tenha uma boa pontuação z. O (, ou -) simplificar o tipo de comércio que iria retornar um lucro nesse período. Por exemplo, se o comerciante dá uma ordem de compra, eo comércio é um, ou se a ordem é uma venda, eo comércio é um (-) o comerciante terá um lucro. Se o comerciante dá uma ordem de venda, eo comércio é, o resultado será uma perda. Como vemos, o comerciante z-score tem maior confiança no acompanhamento de seus negócios, porque ele espera que eles concatenar perdas e ganhos. Se ele vê uma seqüência de três ganhos, ele está confiante de que ele pode continuar apostando na mesma direção e esperar um lucro, e da mesma forma, ao ver perdas consecutivas hes capaz de inverter a direção ou sair. O comerciante que não usa o z-score não é capaz de decidir a direção de suas apostas com confiança, e ele tem dificuldade em determinar quando escalar ou parar. No nosso exemplo, o comerciante z-pontuação é capaz de ganhar o dobro do que o seu concorrente ganha devido simplesmente ao fato de que ele pode construir seus negócios com confiança. Declaração de Risco: Negociação de Câmbio sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Encontrar um Corretora Site Secções Top Brokers OptiLab Parceiros AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Suécia A negociação de câmbio sobre a margem comporta um alto nível de risco, e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite pelo risco. Nenhuma informação ou opinião contida neste site deve ser tomada como uma solicitação ou oferta para comprar ou vender qualquer moeda, capital ou outros instrumentos financeiros ou serviços. O desempenho passado não é nenhuma indicação ou garantia de desempenho futuro. Leia nossa declaração de exoneração de responsabilidade legal. Cópia 2017 OptiLab Partners AB. Todos os direitos reservados. São esses bons Z-Scores Qual é melhor Por favor ajude. Z-scores em relação a EAs me escapar. Em primeiro lugar, como você classificaria essas pontuações Z Próximo que é melhor, que você aposta dinheiro para ter uma melhor chance de rentabilidade Mesmo EA, 2 versões diferentes. Versão: Z-score: 0,99 e Z-probabilidade: 16,12 Versão B. Z-score: 1,32 e Z-probabilidade: 9,4 Minhas microchips são atualmente colocados com Versão A. Entrou em: Janeiro 2017 Status: dump and pump 4,054 Posts Por favor, ajude. Z-scores em relação a EAs me escapar. Em primeiro lugar, como você classificaria essas pontuações Z Próximo que é melhor, que você aposta dinheiro para ter uma melhor chance de rentabilidade Mesmo EA, 2 versões diferentes. O que é significativo são eles, sem levar em conta outros números e estatísticas dos resultados de EA Versão A. Z-score: 0.99 e Z-probabilidade: 16.12 Versão B. Z-score: 1.32 e Z-probabilidade: 9.4 por que você está tentando olhar Em uma pontuação Z. Use sharpe ratio para melhor idéia O que é um Z-Score Um Z-score é uma medida numérica de uma relação de valores com a média de um grupo de valores. Se uma pontuação Z é 0, ela representa a pontuação é idêntica à pontuação média. As pontuações Z também podem ser positivas ou negativas, com um valor positivo indicando que a pontuação está acima da média e uma pontuação negativa indicando que está abaixo da média. As pontuações positiva e negativa também revelam o número de desvios padrão, a pontuação está acima ou abaixo da média. Carregar o leitor. BREAKING DOWN Z-Score As pontuações Z também revelam aos estatísticos e comerciantes se uma pontuação é típica para um conjunto de dados especificado ou se é atípica. Além disso, Z-scores também tornam possível para os analistas para adaptar as pontuações de vários conjuntos de dados para fazer pontuações que podem ser comparados entre si com precisão. Os testes de usabilidade são um exemplo de uma aplicação da vida real de Z-scores. Este termo é mais comumente conhecido como Altman Z-score. Edward Altman, professor da Universidade de Nova York, desenvolveu e introduziu a fórmula Z-score no final dos anos 1960 como uma solução para o processo demorado e um pouco confuso investidores tiveram que se submeter a determinar o quão próximo à falência de uma empresa foi. Na realidade, a fórmula Z-score Altman desenvolvido acabou fornecendo aos investidores com uma idéia da saúde financeira global de uma empresa. A Altman Z-Score Formula O Altman Z-score é a saída de um teste de força de crédito que ajuda a medir a probabilidade de falência de uma empresa de capital aberto. O Z-score é baseado em cinco principais índices financeiros que podem ser encontrados e calculados a partir de um relatório anual da empresa 10K. O cálculo utilizado para determinar o escore Z de Altman é o seguinte: Índice Z 1.2A 1.4B 3.3C 0.6D 1.0E Nesta equação: A Capital de giro / total de ativos B Lucros acumulados / total de ativos C Lucro antes de juros e impostos ( EBIT) / total de ativos D Valor de mercado do patrimônio líquido / total de passivos E Vendas / ativos totais Normalmente, uma pontuação abaixo de 1,8 indica que uma empresa provavelmente está indo para ou está sob o peso da falência. Inversamente, as empresas que pontuação acima de 3 são menos propensos a falência. Altman Z-Score Plus Altman desenvolveu e lançou o Altman Z-Score Plus em 2017. Esta fórmula é usada para avaliar empresas públicas e privadas e pode ser usado para empresas não-manufatureiras, bem como empresas de manufatura. O Z-Score Plus é adequado para empresas nos Estados Unidos, bem como para empresas fora dos Estados Unidos.